The earliest source that I have found of carrying lights at a wedding, is in the Sefer Ha’Aruch, by Nathan ben Yechiel of Rome (c. 1035-1106), under the entry "לפד" (torch), who mentions a custom “in the land of Yishmael”, of carrying TEN torches before the bride.
מנהג בארץ ישמעאל, שמוליכין הכלה מבית אביה לבית בעלה קודם הכנסתה לחופה,
ומוליכין לפניה בעשר קונדסין של עץ, ובראש הקונדס כעין קערה של נחשת,
ובתוכה חתיכת בגד ושמן ועיטרן, ומדליקין אותן ומאירין לפניה
Mateh Moshe (published in Kraków in 1591) is a highly cited halakhic work by Rabbi Moshe ben Avraham of Przemyśl.
In his section a marriage customs (3:2) (London 5718, p. 344) he suggests reasons for carrying TWO candles, based on the numerical value of the Hebrew word נ"ר “Ner” (250).
ונראה לי הטעם לשני נרות אלו, כי לאשה יש לה רנ"ב אברים, ולאיש רמ"ח,
ובדבוק איש ואשה הם ת"ק, ב' פעמים נ"ר
ועוד, ב' פעמים נ"ר בגימטריא פר"ו ורב"ו, הוא סימן שיהיו פרין ורבין
2 x 250 = 500, corresponds with combined number of organs of a male and female, who are now uniting in marriage.
In addition, 2 x 250 = 500, corresponds to the “gematria” of פר"ו ורב"ו (be fruitful and multiply), which is symbolized by the two candles.